Artikel 241 N-ter-Ausfall-Kreditderivate (Nth-to-default credit derivatives) · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Text von Bedeutung für den EWR) (CRR)

Löst der n-te Ausfall im Korb laut Besicherungskonditionen die Zahlung aus, so darf das die Besicherung erwerbende Institut diese bei der Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und gegebenenfalls der erwarteten Verlustbeträge nur dann berücksichtigen, wenn die Besicherung auch für die Ausfälle 1 bis n-1 erworben wurde oder wenn bereits n-1 Ausfälle eingetreten sind. In solchen Fällen darf das Institut die Berechnung des risikogewichteten Positionsbetrags und gegebenenfalls des erwarteten Verlustbetrags anpassen, die ohne die Kreditbesicherung den n-ten niedrigsten risikogewichteten Positionsbetrag gemäß diesem Kapitel ergäbe. Institute berechnen den n-ten niedrigsten Betrag wie in Artikel 240 Buchstaben a und b angegeben.