Artikel 278 Potenzieller künftiger Risikopositionswert · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Text von Bedeutung für den EWR) (CRR)

(1) Die Institute berechnen den potenziellen künftigen Risikopositionswert eines Netting-Satzes wie folgt:PFEMultiplikatoraAddOnadabei gilt:PFEder potenzielle künftige Risikopositionswert;ader Index, der die in die Berechnung des potenziellen künftigen Risikopositionswerts des Netting-Satzes einbezogenen Risikokategorien bezeichnet;AddOn(a)der Aufschlag für die Risikokategorie a, jeweils berechnet nach den Artikeln 280a bis 280f; undMultiplikatorder Multiplikationsfaktor, berechnet nach der Formel gemäß Absatz 3.

(2) Der potenzielle künftige Risikopositionswert von mehreren Netting-Sätzen, die einer Nachschussvereinbarung unterliegen, im Sinne von Artikel 275 Absatz 3 errechnet sich als Summe der potenziellen künftigen Risikopositionswerte aller einzelnen Netting-Sätze, als wären diese nicht Gegenstand irgendeiner Nachschussvereinbarung.

(3) Für die Zwecke von Absatz 1 wird der Multiplikator wie folgt berechnet:Multiplikator =1 if z ≥ 0Min1, Floorm1Floormexp zy if z0dabei gilt:

1. •. Floorm = 5 %;
2. •. y = 2 · (1 – Floorm) · ΣaAddOn(a)

z =CMV – NICA für Netting-Sätze nach Artikel 275 Absatz 1CMV – VM – NICA für Netting-Sätze nach Artikel 275 Absatz 2CMVi – NICAi für Netting-Sätze nach Artikel 275 Absatz 3NICAider unabhängige Netto-Sicherheitenbetrag, der nur für im Netting-Satz i enthaltene Geschäfte berechnet wird. NICAi wird nach Maßgabe der Nachschussvereinbarung auf Ebene der Geschäfte oder auf Ebene des Netting-Satzes berechnet.