Artikel 325ad Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko des alternativen Korrelationshandelsportfolios · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Text von Bedeutung für den EWR) (CRR)
(1) JTD-Nettobeträge werden mit Folgendem multipliziert:
- a. bei nicht tranchierten Produkten mit den Ausfallrisikogewichten entsprechend ihrer Bonität nach Maßgabe des Artikels 325y Absätze 1 und 2;
- b. bei tranchierten Produkten mit den in Artikel 325aa Absatz 1 genannten Ausfallrisikogewichten.
(2) Risikogewichtete JTD-Nettobeträge werden Unterklassen zugewiesen, die einem Index entsprechen.
(3) Gewichtete JTD-Nettobeträge werden innerhalb jeder Unterklasse nach folgender Formel berechnet:
- •.
(4) Institute berechnen die Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko des alternativen Korrelationshandelsportfolios nach folgender Formel:dabei gilt:DRCACTPdie Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko des alternativen Korrelationshandelsportfolios; undDRCbdie Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für die Unterklasse b.