TEIL 3 EIGENMITTELANFORDERUNGEN › TITEL IV EIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS MARKTRISIKO › KAPITEL 1A Alternativer Standardansatz › Abschnitt 6 Risikogewichte und Korrelationen › Unterabschnitt 1 Risikogewichte und Korrelationen für das Delta-Faktor-Risiko

Artikel 325au Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Warenpositionsrisikos · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Text von Bedeutung für den EWR) (CRR)

Der Korrelationsparameter γbc wird für die Aggregation von Sensitivitäten zwischen verschiedenen Unterklassen wie folgt festgesetzt:
  1. a. 20 %, wenn beide Unterklassen zu den Unterklassen 1 bis 10 zählen;
  2. b. 0 %, wenn eine der beiden Unterklassen die Unterklasse 11 ist.

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