Artikel 365 Berechnung des Risikopotenzials und des Risikopotenzials unter Stressbedingungen · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Text von Bedeutung für den EWR) (CRR)

(1) Für die Berechnung der Maßzahl des Risikopotenzials im Sinne des Artikels 364 gelten folgende Anforderungen:

1. a. tägliche Berechnung der Maßzahl des Risikopotenzials,
2. b. einseitiges Konfidenzniveau von 99 %,
3. c. Haltedauer von zehn Tagen,
4. d. tatsächlicher historischer Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr, ausgenommen in den Fällen, in denen ein kürzerer Beobachtungszeitraum aufgrund einer erheblichen Zunahme der Preisvolatilität gerechtfertigt ist,
5. e. mindestens monatliche Aktualisierung der Datenreihen.

(2) Zusätzlich berechnet das Institut im Einklang mit den in Absatz 1 aufgeführten Anforderungen mindestens wöchentlich das Risikopotenzial unter Stressbedingungen des aktuellen Portfolios, wobei die Modellparameter für das Risikopotenzial unter Stressbedingungen aus historischen Daten eines ununterbrochenen Zwölfmonatszeitraums mit signifikantem und für das Portfolio des Instituts maßgeblichem Finanzstress ermittelt werden. Die Auswahl dieser historischen Daten unterliegt der mindestens jährlichen Überprüfung durch das Institut, das den zuständigen Behörden das Ergebnis mitteilt. Die EBA überwacht die Bandbreite der Praxis für die Berechnung des Risikopotenzials unter Stressbedingungen und gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien dazu heraus.