Artikel 383g Risikofaktoren des Aktienkursrisikos · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Text von Bedeutung für den EWR) (CRR)

(1) Für alle Risikofaktoren des Aktienkursrisikos gelten die in Artikel 383t genannten Unterklassen.

(2) Bei Instrumenten im CVA-Portfolio mit Sensitivität gegenüber Aktienkassakursen wenden Institute als Delta-Risikofaktoren des Aktienkursrisikos die Kassakurse aller Aktien an, die derselben in Absatz 1 genannten Unterklasse zugeordnet wurden. Für jede Unterklasse wird eine Netto-Sensitivität berechnet.

(3) Bei Instrumenten im CVA-Portfolio mit Sensitivität gegenüber Aktienkursvolatilitäten wenden Institute als Vega-Risikofaktoren des Aktienkursrisikos die impliziten Volatilitäten aller Aktien an, die derselben in Absatz 1 genannten Unterklasse zugeordnet wurden. Für jede Unterklasse wird eine Netto-Sensitivität berechnet.