Artikel 383o Korrelationen des Fremdwährungsrisikos · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Text von Bedeutung für den EWR) (CRR)
(1) Für die Aggregation von Sensitivitäten gegenüber dem Delta-Risikofaktor des Fremdwährungsrisikos gilt ein einheitlicher Korrelationsparameter von 60 % über verschiedene Unterklassen hinweg.
(2) Für die Aggregation von Sensitivitäten gegenüber dem Vega-Risikofaktor des Fremdwährungsrisikos gilt ein einheitlicher Korrelationsparameter von 60 % über verschiedene Unterklassen hinweg.