Artikel 264 Behandlung von STS-Verbriefungen beim SEC-ERBA · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Text von Bedeutung für den EWR) (CRR)

(1) Beim SEC-ERBA wird das Risikogewicht für eine Position in einer STS-Verbriefung gemäß Artikel 263 berechnet, wobei allerdings die im vorliegenden Artikel festgelegten Änderungen vorzunehmen sind.

(2) Für Risikopositionen mit Kurzzeit-Bonitätsbeurteilungen oder in Fällen, in denen ein auf einer Kurzzeit-Bonitätsbeurteilung beruhendes Rating gemäß Artikel 263 Absatz 7 abgeleitet werden kann, gelten folgende Risikogewichte:Tabelle 3Bonitätsstufe123Alle sonstigen RatingsRisikogewicht10 %30 %60 %1250 %

(3) Für Risikopositionen mit Langzeit-Bonitätsbeurteilungen oder in Fällen, in denen ein auf einer Langzeit-Bonitätsbeurteilung beruhendes Rating gemäß Artikel 263 Absatz 7 abgeleitet werden kann, werden die Risikogewichte nach Tabelle 4 bestimmt und gemäß Artikel 257 und Artikel 263 Absatz 4 nach Maßgabe der Laufzeit der Tranche (MT) und bei nicht vorrangigen Tranchen gemäß Artikel 263 Absatz 5 nach Maßgabe der Tranchendicke angepasst:Tabelle 4BonitätsstufeVorrangige TrancheNicht vorrangige (dünne) TrancheRestlaufzeit der Tranche (MT)Restlaufzeit der Tranche (MT)1 Jahr5 Jahre1 Jahr5 Jahre110 %10 %15 %40 %210 %15 %15 %55 %315 %20 %15 %70 %415 %25 %25 %80 %520 %30 %35 %95 %630 %40 %60 %135 %735 %40 %95 %170 %845 %55 %150 %225 %955 %65 %180 %255 %1070 %85 %270 %345 %11120 %135 %405 %500 %12135 %155 %535 %655 %13170 %195 %645 %740 %14225 %250 %810 %855 %15280 %305 %945 %945 %16340 %380 %1015 %1015 %17415 %455 %1250 %1250 %Alle sonstigen1250 %1250 %1250 %1250 %