Artikel 280a Aufschlag für die Kategorie Zinsrisiko · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Text von Bedeutung für den EWR) (CRR)

(1) Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die Kategorie Zinsrisiko eines bestimmten Netting-Satzes wie folgt:AddOnIRjAddOnIRjdabei gilt:AddOnIRder Aufschlag für die Kategorie Zinsrisiko;jder Index aller gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 277a Absatz 2 für den Netting-Satz geschaffener Zinsrisiko-Hedging-Sätze; undAddOnIRjder Aufschlag für den Hedging-Satz j der Kategorie Zinsrisiko, berechnet gemäß Absatz 2.

(2) Die Institute berechnen den Aufschlag für den Hedging-Satz j der Kategorie Zinsrisiko wie folgt:AddOnIRjєjSFIREffNotIRjdabei gilt:єjder Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes j, bestimmt anhand des laut Artikel 280 anzuwendenden Werts;SFIRder Aufsichtsfaktor für die Kategorie Zinsrisiko mit einem Wert von 0,5 %; undEffNotIRjder effektive Nominalwert des Hedging-Satzes j, berechnet nach Maßgabe des Absatzes 3.

(3) Für die Zwecke der Berechnung des effektiven Nominalwerts des Hedging-Satzes j ordnen die Institute zunächst jedes Geschäft des Hedging-Satzes dem entsprechenden Zeitfenster laut Tabelle 2 zu. Sie stützen sich dabei auf das gemäß Artikel 279b Absatz 1 Buchstabe a ermittelte Enddatum jedes Geschäfts.Tabelle 2ZeitfensterEnddatum(in Jahren)1> 0 und <= 12> 1 und <= 53> 5