TEIL 3 EIGENMITTELANFORDERUNGEN › TITEL IV EIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS MARKTRISIKO › KAPITEL 1A Alternativer Standardansatz › Abschnitt 6 Risikogewichte und Korrelationen › Unterabschnitt 1 Risikogewichte und Korrelationen für das Delta-Faktor-Risiko

Artikel 325aj Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Text von Bedeutung für den EWR) (CRR)

Der Korrelationsparameter γbc für die Aggregation von Sensitivitäten zwischen verschiedenen Unterklassen wird wie folgt festgelegt:

a. γbc = γbc (rating) · γbc (sector)dabei gilt:
1. a) γbc (rating) entspricht
  1. a) dem Wert 1, wenn die Unterklassen b und c den Unterklassen 1 bis 17 entsprechen und beide Unterklassen der gleichen Bonitätskategorie (Bonitätsstufen 1 bis 3 oder Bonitätsstufen 4 bis 6) angehören, andernfalls 50 %; für die Zwecke dieser Berechnung gilt die Unterklasse 1 als der gleichen Bonitätskategorie angehörend wie Unterklassen der Bonitätsstufen 1 bis 3;
  2. b) dem Wert 1, wenn Unterklasse b oder c der Unterklasse 18 entspricht;
  3. c) dem Wert 1, wenn Unterklasse b oder c der Unterklasse 19 entspricht und die andere Unterklasse unter die Bonitätsstufen 1 bis 3 fällt, andernfalls 50 %;
  4. d) dem Wert 1, wenn Unterklasse b oder c der Unterklasse 20 entspricht und die andere Unterklasse unter die Bonitätsstufen 4 bis 6 fällt, andernfalls 50 %;