Artikel 325ai Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Text von Bedeutung für den EWR) (CRR)
(1) Zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten WSk und WSl wird der Korrelationsparameter ρkl wie folgt festgelegt:
- •. ρkl = ρkl (name) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
(2) Die Korrelationsparameter nach Absatz 1 gelten nicht für die Unterklasse 18 in der Tabelle 4 in Artikel 325ah Absatz 1. Die Kapitalanforderung für die Delta-Faktor-Risiko-Aggregationsformel innerhalb der Unterklasse 18 entspricht der Summe der absoluten Werte der gewichteten Netto-Sensitivitäten dieser Unterklasse:KbUnterklasse 18kWSk