TEIL 3 EIGENMITTELANFORDERUNGEN › TITEL IV EIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS MARKTRISIKO › KAPITEL 1A Alternativer Standardansatz › Abschnitt 6 Risikogewichte und Korrelationen › Unterabschnitt 1 Risikogewichte und Korrelationen für das Delta-Faktor-Risiko
Artikel 325aw
Korrelationen des Fremdwährungsrisikos · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Text von Bedeutung für den EWR) (CRR)
Für die Aggregation von Wechselkurs-Sensitivitäten gilt ein einheitlicher Korrelationsparameter γbc von 60 %.