TEIL 3 EIGENMITTELANFORDERUNGEN › TITEL IV EIGENMITTELANFORDERUNGEN FÜR DAS MARKTRISIKO › KAPITEL 1A Alternativer Standardansatz › Abschnitt 2 Sensitivitätsgestützte Methode zur Berechnung der Eigenmittelanforderung

Artikel 325d Begriffsbestimmungen · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Text von Bedeutung für den EWR) (CRR)

Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck

1. 1.Risikoklasse eine der folgenden sieben Kategorien:
1. i) allgemeines Zinsrisiko;
2. ii) Kreditspreadrisiko (CSR) bei Nicht-Verbriefungspositionen;
3. iii) Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR außerhalb des alternativen Korrelationshandelsportfolios);
4. iv) Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR des alternativen Korrelationshandelsportfolios);
5. v) Aktienkursrisiko;
6. vi) Warenpositionsrisiko;
7. vii) Fremdwährungsrisiko;
2. Sensitivität die relative Veränderung des Werts einer Position infolge einer Veränderung des Werts einer der relevanten Risikofaktoren der Position, berechnet nach dem Bewertungsmodell des Instituts gemäß Abschnitt 3 Unterabschnitt 2;
3. Unterklasse eine Unterkategorie von Positionen innerhalb einer Risikoklasse mit ähnlichem Risikoprofil, der ein Risikogewicht gemäß Abschnitt 3 Unterabschnitt 1 zugewiesen wird.