Artikel 383i Delta-Risikosensitivitäten · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Text von Bedeutung für den EWR) (CRR)

(1) Institute berechnen Delta-Risikosensitivitäten aus Risikofaktoren des Zinsrisikos wie folgt:

1. a. Die Delta-Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber Risikofaktoren aus risikofreien Zinssätzen sowie eines anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts gegenüber diesen Risikofaktoren werden wie folgt berechnet:
2. b. die Delta-Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus Inflationsraten sowie eines anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts gegenüber diesen Risikofaktoren werden wie folgt berechnet:

(2) Institute berechnen die Delta-Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber Risikofaktoren aus Devisenkassakursen sowie eines anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments gegenüber diesen Risikofaktoren wie folgt:Dabei gilt:= die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus Devisenkassakursen;FXk= der Wert des Risikofaktors k aus Devisenkassakursen;VCVA= die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA;x,y= andere Risikofaktoren als FXk in VCVA;= die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i gegenüber einem Risikofaktor aus Devisenkassakursen;Vi= die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i;w,z= andere Risikofaktoren als FXk in der Bewertungsfunktion Vi.

(3) Institute berechnen die Delta-Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber Risikofaktoren aus Gegenpartei-Kreditspread-Sätzen sowie eines anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments gegenüber diesen Risikofaktoren wie folgt:Dabei gilt:= die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus Gegenpartei-Kreditspread-Sätzen;ccskt= der Wert des Risikofaktors k aus Gegenpartei-Kreditspread-Sätzen mit der Laufzeit t;VCVA= die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA;x,y= andere Risikofaktoren als ccskt in VCVA;= die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i gegenüber einem Risikofaktor aus Gegenpartei-Kreditspread-Sätzen;Vi= die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i;w,z= andere Risikofaktoren als ccskt in der Bewertungsfunktion Vi.

(4) Institute berechnen die Delta-Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber Risikofaktoren aus Referenz-Kreditspread-Sätzen sowie eines anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments gegenüber diesen Risikofaktoren wie folgt:Dabei gilt:= die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus Referenz-Kreditspread-Sätzen;rcskt= der Wert des Risikofaktors k aus Referenz-Kreditspread-Sätzen mit der Laufzeit t;VCVA= die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA;x,y= andere Risikofaktoren als ccskt in VCVA ;= die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i gegenüber einem Risikofaktor aus Referenz-Kreditspread-Sätzen;Vi= die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i;w,z= andere Risikofaktoren als ccskt in der Bewertungsfunktion Vi.

(5) Institute berechnen die Delta-Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber Risikofaktoren aus Aktienkassakursen sowie eines anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments gegenüber diesen Risikofaktoren wie folgt:Dabei gilt:= die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus Aktienkassakursen;EQ= der Wert des Aktienkassakurses;VCVA= die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA;x,y= andere Risikofaktoren als EQ in VCVA;= die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i gegenüber einem Risikofaktor aus Aktienkassakursen;Vi= die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i;w,z= andere Risikofaktoren als EQ in der Bewertungsfunktion Vi.

(6) Institute berechnen die Delta-Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber Risikofaktoren aus Warenkassakursen sowie eines anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments gegenüber diesen Risikofaktoren wie folgt:Dabei gilt:= die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus Warenkassakursen;CTY= der Wert des Warenkassakurses;VCVA= die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA;x,y= andere Risikofaktoren als CTY in VCVA;= die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i gegenüber einem Risikofaktor aus Waren-Kassakursen;Vi= die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i;w,z= andere Risikofaktoren als CTY in der Bewertungsfunktion Vi.