Artikel 383j Vega-Risikosensitivitäten · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Text von Bedeutung für den EWR) (CRR)

Institute berechnen die Vega-Risikosensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber Risikofaktoren aus impliziten Volatilitäten sowie eines anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments gegenüber diesen Risikofaktoren wie folgt:Dabei gilt:= die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus impliziten Volatilitäten;volk= der Wert des Risikofaktors aus impliziten Volatilitäten;VCVA= die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA;x,y= andere Risikofaktoren als volk in der Bewertungsfunktion VCVA;= die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments i gegenüber einem Risikofaktor aus impliziten Volatilitäten;Vi= die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i;w,z= andere Risikofaktoren als volk in der Bewertungsfunktion Vi.