Artikel 383u Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelation des Referenz-Kreditspreadrisikos · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Text von Bedeutung für den EWR) (CRR)

(1) Es gelten die folgenden über Unterklassen hinweg anwendbaren Korrelationen für das Referenz-Kreditspread-Delta-Faktor-Risiko und das Referenz-Kreditspread-Vega-Risiko:Tabelle 1Unterklasse1, 2 und 123 und 144 und 155 und 166 und 177 und 188 und 199 und 102011191, 2 und 12100 %75 %10 %20 %25 %20 %15 %10 %0 %45 %45 %3 und 14100 %5 %15 %20 %15 %10 %10 %0 %45 %45 %4 und 15100 %5 %15 %20 %5 %20 %0 %45 %45 %5 und 16100 %20 %25 %5 %5 %0 %45 %45 %6 und 17100 %25 %5 %15 %0 %45 %45 %7 und 18100 %5 %20 %0 %45 %45 %8 und 19100 %5 %0 %45 %45 %9 und 10100 %0 %45 %45 %20100 %0 %0 %11100 %75 %19100 %

(2) Abweichend von Absatz 1 werden die gemäß dem genannten Absatz berechneten Werte für über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen bei Korrelationen zwischen einer Unterklasse aus der Gruppe der Unterklassen 1 bis 10 und einer Unterklasse aus der Gruppe der Unterklassen 12 bis 18 durch 2 geteilt.