Artikel 384 Basisansatz · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Text von Bedeutung für den EWR) (CRR)

(1) Ein Institut berechnet die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko gemäß Absatz 2 bzw. 3 des vorliegenden Artikels für ein Portfolio von Geschäften mit einer oder mehreren Gegenparteien anhand einer der folgenden Formeln, je nach Anwendbarkeit:

1. a. der in Absatz 2 des vorliegenden festgelegten Formel, wenn das Institut in die Berechnung ein oder mehrere gemäß Artikel 386 anerkannte anerkennungsfähige Absicherungsgeschäfte einbezieht;
2. b. der in Absatz 3 des vorliegenden Artikels festgelegten Formel, wenn das Institut in die Berechnung keine gemäß Artikel 386 anerkannten anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfte einbezieht.

Die in Unterabsatz 1 Buchstaben a und b festgelegten Ansätze dürfen nicht miteinander kombiniert werden.

(2) Ein Institut, das die in Absatz 1 Buchstabe a genannte Bedingung erfüllt, berechnet die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko wie folgt:BACVAtotal = β · BACVAcsr–unhedged + DSCVA · (1 - β) · BACVAcsr–hedgedDabei gilt:BACVAtotal= die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko im Rahmen des Basisansatzes;BACVAcsr-unhedged= die für ein Institut, das die in Absatz 1 Buchstabe b festgelegte Bedingung erfüllt, gemäß Absatz 3 berechneten Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko im Rahmen des Basisansatzes;DSCVA= 0,65;β= 0,25;Dabei gilt:a= 1,4;ρ= 0,5;C= der Index, der alle Gegenparteien bezeichnet, für die das Institut die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko anhand des in diesem Artikel festgelegten Ansatzes berechnet;NS= der Index, der alle Netting-Sätze mit einer betreffenden Gegenpartei bezeichnet, für die das Institut die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko anhand des in diesem Artikel festgelegten Ansatzes berechnet;h= der Index, der alle gemäß Artikel 386 als anerkennungsfähige Absicherungsgeschäfte anerkannten Einzeladressen-Instrumente für eine betreffende Gegenpartei bezeichnet, für die das Institut die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko anhand des im vorliegenden Artikel festgelegten Ansatzes berechnet;I= der Index, der alle gemäß Artikel 386 als anerkennungsfähige Absicherungsgeschäfte anerkannten Indexinstrumente für alle Gegenparteien bezeichnet, für die das Institut die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko anhand des im vorliegenden Artikel festgelegten Ansatzes berechnet;RWc= das auf die Gegenpartei c anwendbare Risikogewicht; die Gegenpartei c wird einem der auf einer Kombination aus Sektor und Bonität beruhenden und gemäß Tabelle 1 bestimmten risikogewichteten Positionsbeträge zugeordnet.

(3) Ein Institut, das die in Absatz 1 Buchstabe b genannte Bedingung erfüllt, berechnet die Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko wie folgt:Dabei gelten alle in Absatz 2 festgelegten Bedingungen.