Artikel 383z Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Warenpositionsrisikos · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Text von Bedeutung für den EWR) (CRR)
(1) Der über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationsparameter für das Delta-Warenpositionsrisiko wird festgesetzt auf
- a. 20 %, wenn die beiden Unterklassen den Unterklassen 1 bis 12 in Artikel 383x Absatz 1 Tabelle 1 angehören;
- b. 0 %, wenn es sich bei einer der beiden Unterklassen um Unterklasse 13 in Artikel 383x Absatz 1 Tabelle 1 handelt.
(2) Der über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationsparameter für das Vega-Warenpositionsrisiko wird festgesetzt auf
- a. 20 %, wenn die beiden Unterklassen den Unterklassen 1 bis 12 in Artikel 383x Absatz 1 Tabelle 1 angehören;
- b. 0 %, wenn es sich bei einer der beiden Unterklassen um Unterklasse 13 in Artikel 383x Absatz 1 Tabelle 1 handelt.