Artikel 280c Aufschlag für die Kategorie Kreditrisiko · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Text von Bedeutung für den EWR) (CRR)

(1) Für die Zwecke von Absatz 2 legen die Institute die einschlägigen Kreditreferenzeinheiten für Netting-Sätze wie folgt fest:

1. a. Festlegung einer Kreditreferenzeinheit für jeden Emittenten eines Referenzschuldtitels, der einem auf eine Einzeladresse bezogenen Geschäft der Kategorie Kreditrisiko zugrunde liegt; auf Einzeladressen bezogene Geschäfte werden nur dann der gleichen Kreditreferenzeinheit zugeordnet, wenn der zugrunde liegende Referenzschuldtitel dieser Geschäfte vom gleichen Emittenten ausgegeben wurde;
2. b. Festlegung einer Kreditreferenzeinheit für jede Gruppe von Referenzschuldtiteln oder Einzeladressen-Kreditderivaten, die einem Mehrfachadressen-Geschäft der Kategorie Kreditrisiko zugrunde liegen; Mehrfachadressen-Geschäfte werden nur dann der gleichen Kreditreferenzeinheit zugeordnet, wenn die Gruppe der diesen Geschäften zugrunde liegenden Referenzschuldtitel oder Einzeladressen-Kreditderivate die gleichen Bestandteilehaben.

(2) Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die Kategorie Kreditrisiko eines bestimmten Netting-Satzes wie folgt:AddOnCreditjAddOnCreditjdabei gilt:AddOnCreditder Aufschlag für die Kategorie Kreditrisko;jder Index, der alle gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 277a Absatz 2 für den Netting-Satz geschaffenen Kreditrisiko-Hedging-Sätze bezeichnet; undAddOnCreditjder Aufschlag für den Hedging-Satz j der Kategorie Kreditrisiko, berechnet gemäß Absatz 3.

(3) Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kategorie Kreditrisiko für den Hedging-Satz j wie folgt:dabei gilt:AddOnCreditjder Aufschlag für die Kategorie Kreditrisiko für den Hedging-Satz j;єjder Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes j, ermittelt gemäß Artikel 280;kder Index, der die gemäß Absatz 1 festgelegten Kreditreferenzeinheiten des Netting-Satzes bezeichnet;ρCreditkder Korrelationsfaktor der Kreditreferenzeinheit k; wird die Kreditreferenzeinheit k gemäß Absatz 1 Buchstabe a festgelegt, so gilt ρCreditk50 %, wird die Kreditreferenzeinheit k gemäß Absatz 1 Buchstabe b festgelegt, so gilt ρCreditk80 %; undAddOn(Entityk)der Aufschlag für die Kreditreferenzeinheit k, ermittelt gemäß Absatz 4.

(4) Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kreditreferenzeinheit k wie folgt:AddOnEntitykEffNotCreditkdabei gilt:EffNotCreditkder effektive Nominalwert der Kreditreferenzeinheit k, berechnet wie folgt:EffNotCreditkl ∈ Kreditreferenzeinheit k SFCreditk,lRisikopositionldabei gilt:lder Index, der die Risikoposition bezeichnet; undSFCreditk,lder für die Kreditreferenzeinheit k anzuwendende Aufsichtsfaktor, berechnet gemäß Absatz 5.

(5) Die Institute berechnen den für die Kreditreferenzeinheit k anzuwendenden Aufsichtsfaktor wie folgt:

1. a. a)Für die gemäß Absatz 1 Buchstabe a festgelegte Kreditreferenzeinheit k wirdSFCreditk,l auf der Grundlage einer externen Bonitätsbeurteilung durch eine benannte externe Ratingagentur (ECAI) des betreffenden Einzelemittenten einem der sechs Aufsichtsfaktoren nach Tabelle 3 dieses Absatzes zugeordnet. liegt für einzelne Emittenten keine Bonitätsbeurteilung einer benannten ECAI vor, so wird wie folgt vorgegangen:
   1. i) Institute, die den Ansatz nach Kapitel 3 verwenden, ordnen die interne Beurteilung des Einzelemittenten einer externen Bonitätsbeurteilung zu;
   2. ii) Institute, die den Ansatz nach Kapitel 2 verwenden, weisen dieser Kreditreferenzeinheit SFCreditk,l0,54 % zu; wendet ein Institut auf diesen Einzelemittenten jedoch das Risikogewicht von mit Gegenparteiausfallrisiko behafteten Positionen gemäß Artikel 128 an, so wird dieser Kreditreferenzeinheit SFCreditk,l1,6 % zugewiesen.
2. b. b)Für die gemäß Absatz 1 Buchstabe b festgelegte Kreditreferenzeinheit k gilt Folgendes:
   1. i) Ist eine der Kreditreferenzeinheit k zugeordnete Risikoposition l ein auf einer anerkannten Börse notierender Kreditindex, so wird SFCreditk,l entsprechend der Bonität, die der Mehrheit der einzelnen Indexkomponenten entspricht, einem der beiden Aufsichtsfaktoren gemäß Tabelle 4 dieses Absatzes zugeordnet;
   2. ii) für eine nicht unter Ziffer i des vorliegenden Buchstaben genannte, der Kreditreferenzeinheit k zugeordnete Risikoposition l entspricht SFCreditk,l dem gewichteten Durchschnitt der Aufsichtsfaktoren, die jedem einzelnen Bestandteil gemäß der Methode nach Buchstabe a zugeordnet werden, wobei die Gewichte entsprechend dem proportionalen Anteil der Nominalwerte der Bestandteile dieser Position festgelegt werden.