Artikel 280d Aufschlag für die Kategorie Aktienkursrisiko · Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Text von Bedeutung für den EWR) (CRR)

(1) Für die Zwecke von Absatz 2 legen die Institute die einschlägigen Beteiligungsreferenzeinheiten für Netting-Sätze wie folgt fest:

1. a. Festlegung einer Beteiligungsreferenzeinheit für jeden Emittenten eines Referenzbeteiligungsinstruments, das einem auf eine Einzeladresse bezogenen Geschäft der Kategorie Aktienkursrisiko zugrunde liegt; auf Einzeladressen bezogene Geschäfte werden nur dann der gleichen Beteiligungsreferenzeinheit zugeordnet, wenn das zugrunde liegende Referenzbeteiligungsinstrument dieser Geschäfte vom gleichen Emittenten begeben wird;
2. b. Festlegung einer Beteiligungsreferenzeinheit für jede Gruppe von Referenzbeteiligungsinstrumenten oder Einzeladressen-Eigenkapitalderivaten, die einem Mehrfachadressen-Geschäft der Kategorie Aktienkursrisiko zugrunde liegen; Mehrfachadressen-Geschäfte werden nur dann der gleichen Beteiligungsreferenzeinheit zugeordnet, wenn die Gruppe der diesen Geschäften zugrunde liegenden Referenzbeteiligungsinstrumente bzw. Einzeladressen-Eigenkapitalderivate die gleichen Bestandteile hat.

(2) Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die Kategorie Aktienkursrisiko eines bestimmten Netting-Satzes wie folgt:AddOnEquityjAddOnEquityjdabei gilt:AddOnEquityder Aufschlag für die Kategorie Aktienkursrisiko;jder Index, der alle gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 277a Absatz 2 für den Netting-Satz geschaffenen Aktienkursrisiko-Hedging-Sätze bezeichnet; undAddOnEquityjder Aufschlag für den Hedging-Satz j der Kategorie Aktienkursrisiko, berechnet gemäß Absatz 3.

(3) Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kategorie Aktienkursrisiko für den Hedging-Satz j wie folgt:dabei gilt:AddOnEquityjder Aufschlag für die Kategorie Aktienkursrisiko für den Hedging-Satz j;єjder Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes j, ermittelt gemäß Artikel 280;kder Index, der die gemäß Absatz 1 festgelegten Beteiligungsreferenzeinheiten des Netting-Satzes bezeichnet;ρEquitykder Korrelationsfaktor der Beteiligungsreferenzeinheit k; wird die Beteiligungsreferenzeinheit k gemäß Absatz 1 Buchstabe a festgelegt, so gilt ρEquityk50 %; wird die Beteiligungsreferenzeinheit k gemäß Absatz 1 Buchstabe b festgelegt, so gilt ρEquityk80 %; undAddOn(Entityk)der Aufschlag für die Beteiligungsreferenzeinheit k, ermittelt gemäß Absatz 4.

(4) Die Institute berechnen den Aufschlag für die Beteiligungsreferenzeinheit k wie folgt:dabei gilt:AddOn(Entityk)der Aufschlag für die Beteiligungsreferenzeinheit k;SFEquitykder Aufsichtsfaktor für die Beteiligungsreferenzeinheit k: wird die Beteiligungsreferenzeinheit k gemäß Absatz 1 Buchstabe a festgelegt, so gilt SFEquityk32 %; wird die Beteiligungsreferenzeinheit k gemäß Absatz 1 Buchstabe b festgelegt, so gilt SFEquityk20 %; undEffNotEquitykder effektive Nominalwert der Beteiligungsreferenzeinheit k, berechnet wie folgt:EffNotEquitykl ∈ Beteiligungsreferenzeinheit kRisikopositionldabei gilt:lder Index, der die Risikoposition bezeichnet.